Bayessche Ökonometrie

Bayessche Ökonometrie ist ein Teilgebiet der Ökonometrie, die sich auf den Mathematiker und Theologen Thomas Bayes beruft, insbesondere das Bayestheorem. Im Gegensatz zur klassischen Ökonometrie nehmen Bayesianer an, dass die Koeffizienten in einem Modell eine Zufallsverteilung haben. Den Koeffizienten werden prior-Verteilungen gegeben und dann werden die posterior-Verteilungen berechnet. Diese Methode wurde von dem Ökonomen Arnold Zellner propagiert.

Siehe auch: Bayessche Statistik.

Literatur

  • Zellner: An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics. J. Wiley and Sons, Inc., New York 1971

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