Bester erwartungstreuer Schätzer
Redundanz Die Artikel Satz von Gauß-Markow und Minimalvarianter linearer erwartungstreuer Schätzer überschneiden sich thematisch. Hilf mit, die Artikel besser voneinander abzugrenzen oder zu vereinigen. Beteilige dich dazu an der Diskussion über diese Überschneidungen. Bitte entferne diesen Baustein erst nach vollständiger Abarbeitung der Redundanz. Chrisqwq 17:27, 24. Nov. 2006 (CET)
Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung.

Ein minimalvarianter linearer erwartungstreuer Schätzer (engl. BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)) ist ein linearer erwartungstreuer Schätzer \hat{T} minimaler Varianz.

D.h. für jeden erwartungstreuen Schätzer der Form

T(y) = By \;

für eine Stichprobenvariable y\; eines Stichprobenraums \mathbb{H}

y \in \mathbb{H}

und eine lineare Abbildung mit Matrix

B \in \mathbb{R}^{(k+1) \times n}

gilt komponentenweise die Ungleichung

V_\gamma(\hat{T}_j) \leq V_\gamma(T_j)\, , \, j \in \mathbb{N}_n.


Siehe auch: Satz von Gauß-Markow, Kleinste-Quadrate-Schätzer


Wikimedia Foundation.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Erwartungstreue — (selten Unverzerrtheit, englisch unbiasedness) bezeichnet in der mathematischen Statistik eine Eigenschaft einer Schätzfunktion (kurz: eines Schätzers). Ein Schätzer heißt erwartungstreu, wenn sein Erwartungswert gleich dem wahren Wert des… …   Deutsch Wikipedia

  • Erwartungstreu — Erwartungstreue (selten Unverzerrtheit, engl. unbiasedness) ist ein Begriff der mathematischen Statistik, mit dem ein Aspekt der Qualität einer Schätzfunktion (kurz: eines Schätzers) bemessen werden kann. Ist ein Schätzer nicht erwartungstreu,… …   Deutsch Wikipedia

  • Unverzerrtheit — Erwartungstreue (selten Unverzerrtheit, engl. unbiasedness) ist ein Begriff der mathematischen Statistik, mit dem ein Aspekt der Qualität einer Schätzfunktion (kurz: eines Schätzers) bemessen werden kann. Ist ein Schätzer nicht erwartungstreu,… …   Deutsch Wikipedia

  • Verzerrung (Statistik) — Erwartungstreue (selten Unverzerrtheit, engl. unbiasedness) ist ein Begriff der mathematischen Statistik, mit dem ein Aspekt der Qualität einer Schätzfunktion (kurz: eines Schätzers) bemessen werden kann. Ist ein Schätzer nicht erwartungstreu,… …   Deutsch Wikipedia

  • Satz von Lehmann–Scheffé — Der Satz von Lehmann–Scheffé (benannt nach Erich Leo Lehmann (20. November 1917 12. September 2009) und Henry Scheffé (11. April 1907 5. Juli 1977)) ist ein Satz aus der mathematischen Statistik, der zu den grundlegenden Resultaten aus der Schätz …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”