Black-Litterman-Verfahren — Das Black Litterman Verfahren ist ein mathematisches Modell zur Berechnung der Asset Allocation. Das Verfahren wurde in den Jahren 1990 bis 1992 von Fischer Black und Robert Litterman entwickelt. Dabei wird zunächst mit Hilfe des Capital Asset… … Deutsch Wikipedia
Black-Litterman Model — An asset allocation model that was developed by Fischer Black and Robert Litterman of Goldman Sachs. The Black Litterman model is essentially a combination of two main theories of modern portfolio theory, the Capital Asset Pricing Model (CAPM)… … Investment dictionary
Fischer Black — Infobox Scientist name = Fischer Black box width = 26em image width = 225 caption = birth date = January 11 1938 birth place = Georgetown, U.S. death date = death date and age|1995|8|30|1938|1|11 death place = New York, U.S. residence =… … Wikipedia
Fischer S. Black — Fischer Sheffey Black (* 11. Januar 1938; † 30. August 1995) war ein US amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler. Gemeinsam mit Myron Scholes hat er das Black Scholes Modell zur Bewertung von Finanzoptionen entwickelt. Leben Black promovierte… … Deutsch Wikipedia
Fischer Black — Fischer Sheffey Black (* 11. Januar 1938; † 30. August 1995) war ein US amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler. Gemeinsam mit Myron Scholes hat er das Black Scholes Modell zur Bewertung von Finanzoptionen entwickelt. Leben Black promovierte… … Deutsch Wikipedia
Modern portfolio theory — Portfolio analysis redirects here. For theorems about the mean variance efficient frontier, see Mutual fund separation theorem. For non mean variance portfolio analysis, see Marginal conditional stochastic dominance. Modern portfolio theory (MPT) … Wikipedia
Anlageaufteilung — Die asset allocation (englisch) bzw. Anlageaufteilung oder Portfolio Strukturierung von Geldanlagen bezeichnet die Art der Aufteilung (Diversifikation) des angelegten Vermögens auf verschiedene Anlageklassen wie z. B. Anleihen, Aktien, Immobilien … Deutsch Wikipedia
Asset-Allocation — Die asset allocation (englisch) bzw. Anlageaufteilung oder Portfolio Strukturierung von Geldanlagen bezeichnet die Art der Aufteilung (Diversifikation) des angelegten Vermögens auf verschiedene Anlageklassen wie z. B. Anleihen, Aktien, Immobilien … Deutsch Wikipedia
Asset Allokation — Die asset allocation (englisch) bzw. Anlageaufteilung oder Portfolio Strukturierung von Geldanlagen bezeichnet die Art der Aufteilung (Diversifikation) des angelegten Vermögens auf verschiedene Anlageklassen wie z. B. Anleihen, Aktien, Immobilien … Deutsch Wikipedia
Portfolio-Strukturierung — Die asset allocation (englisch) bzw. Anlageaufteilung oder Portfolio Strukturierung von Geldanlagen bezeichnet die Art der Aufteilung (Diversifikation) des angelegten Vermögens auf verschiedene Anlageklassen wie z. B. Anleihen, Aktien, Immobilien … Deutsch Wikipedia
