Pareto-Optimum

Pareto-Optima (rot) einer 2dimensionalen Wertemenge (blau).

Ein Pareto-Optimum, auch Pareto-Effizienz oder Pareto-Menge, benannt nach dem Ökonomen und Soziologen Vilfredo Pareto (1848–1923), ist ein Zustand, in dem es nicht möglich ist, ein Individuum besser zu stellen, ohne zugleich ein anderes Individuum schlechter zu stellen. Das Pareto-Kriterium ist die Beurteilung, ob ein Zustand sich durch die Verbesserung eines Parameters verbessert (Pareto-Superiorität), ohne die anderen Parameter verschlechtern zu müssen.

Mathematisch ausgedrückt ist ein n-Tupel x=(x₁, x₂, ... x_n) ein Pareto-Optimum (hier: Maximum) einer Menge von n-Tupeln A, wenn es in A kein anderes n-Tupel gibt, das in allen Parametern mindestens so gut ist, wenn es also kein anderes n-Tupel y=(y₁, y₂, ... y_n) in A gibt, so dass für alle i=1,2,...,n gilt: y_i ≥ x_i

Ein Pareto-Optimum ist das Ergebnis einer Pareto-Optimierung.

Beispiel

Beispiel 1:

Eine Maschine sei gekennzeichnet durch die zwei Größen Leistung und Drehmoment. Je höher die Leistung und je höher das Drehmoment, desto besser ist der Motor. Trägt man die Wertepaare für viele Maschinen in ein Drehmoment/Leistungsdiagramm ein, erhält man die blau markierte Menge in der Grafik oben. Bei gleichem Drehmoment ist eine Maschine besser, wenn sie eine höhere Leistung besitzt. Verringert sich gleichzeitig das Drehmoment, sind die Maschinen nicht Pareto-vergleichbar.

Bezogen auf die Grafik sind weiter rechts und obenstehende Werte Pareto-superior gegenüber den links und untenstehenden Werten. Um die beste Maschine zu finden, müssen nur diejenigen untersucht werden, die Pareto-optimal sind. Ihre Meßwerte liegen in der Grafik auf der roten Kurve. Eine Maximierung eines Wertes ist dann nur noch möglich, wenn der andere abnimmt.

Erst mit der Einführung einer Norm, die Leistung und Drehmoment in eine Größe überführt, wären die Punkte auf der roten Linie vergleichbar und würden zu einer eindeutig optimalen Lösung führen. Je nachdem wie gut die Größen vergleichbar sind, ist dies allerdings nicht immer möglich und man muss sich zwischen verschiedenen Pareto-Optima entscheiden.

Beispiel 2:

Angenommen, es handelt sich um die 3 Individuen A, B und C, die an einer Straße wohnen. Zur Versorgung mit Trinkwasser muss ein Brunnen gebohrt werden. Die Leitung vom Brunnen zu seinem Haus muss jeder selbst bezahlen. Deshalb möchte jeder den Brunnen möglichst dicht bei seinem Haus haben.

In der folgenden Skizze sind die Plätze der 3 Häuser an der Straße als A, B und C eingezeichnet. Außerdem sind die 5 möglichen Plätze für den Brunnen als b1, b2, b3, b4 und b5 eingezeichnet.

        Skizze der möglichen Plätze für den Brunnen:

                     (b1)


                     (b2)    (b3)


                     (b4)    (b5)


        =====|A|=====|B|=====|C|========Straße=====
                   

• Der Platz b1 ist nicht pareto-optimal, denn der Platz b2 ist dem Platz b1 paretomäßig überlegen (englisch: pareto-superior). Der Platz b2 stellt gegenüber b1 für alle Beteiligten eine Verbesserung dar.
• Aber auch b2 ist nicht pareto-optimal, denn b4 ist b2 paretomäßig überlegen. Der Platz b4 stellt gegenüber b2 für alle Beteiligten eine Verbesserung dar.
• Die Plätze b2 und b3 sind nach dem Pareto-Kriterium nicht vergleichbar, da eine Verlegung des Brunnens von b2 nach b3 sowohl einen der Beteiligten besser stellt als auch einen andern Beteiligten schlechter stellt. Entsprechendes gilt für eine Verlegung des Brunnens von b3 nach b2. Eine Abwägung der Vor- und Nachteile verschiedener Personen ist über das Pareto-Kriterium nicht möglich.
• Der Platz b3 ist ebenfalls kein Pareto-Optimum, denn b5 stellt gegenüber b3 für alle eine Verbesserung dar.
• Der Platz b4 ist pareto-optimal, denn zu b4 gibt es keine paretomäßig überlegene Alternative, die (mindestens) einen der Beteiligten besser stellt, ohne zugleich einen anderen schlechter zu stellen
• Der Platz b5 ist allerdings ebenfalls pareto-optimal, denn jede Verlegung des Brunnens auf einen der anderen Plätze würde Individuum C schlechter stellen.
• Die Plätze b4 und b5 sind nach dem Pareto-Kriterium nicht vergleichbar, da eine Verlegung des Brunnens von b4 nach b5 sowohl einen der Beteiligten besser stellt als auch einen anderen schlechter stellt. Entsprechendes gilt für eine Verlegung von b5 nach b4.

Das Pareto-Kriterium im Vergleich zum Kriterium der Nutzensumme

Das Kriterium der Pareto-Optimalität verdrängte in der ökonomischen Theorie das bis dahin vorherrschende utilitaristische Kriterium der "Summe der individuellen Nutzen".

Unter dem Einfluss der positivistischen Wissenschaftstheorie wurde die Vorstellung von Nutzen als einer zahlenmäßig (kardinal) messbaren und für verschiedene Personen (interpersonal) vergleichbaren Größe nicht akzeptiert.

An die Stelle addierbarer, kardinaler Nutzengrößen treten nun ordinale Bewertungen in Form von Präferenzen (x ist besser / gleich gut / schlechter als y / nicht entscheidbar). Daraus lassen sich in der Regel Rangordnungen (Präferenzordnungen) bilden (1. Rang x, 2. Rang y, 3. Rang z usw. oder kurz x > y > z). Es wird dabei kein interpersonal anwendbarer Nutzenmaßstab benötigt, da es sich um individuelle Präferenzordnungen handelt. Die Gewichtung der Individuen mit ihren Interessen erfolgt beim Pareto-Kriterium implizit. Die Individuen mit ihren Interessen werden insofern gleich gewichtet, als es egal ist, welches der Individuen jeweils besser oder schlechter gestellt ist.

Die Einführung eines Nutzenmaßstabs reduziert die n Parameter eines Tupels auf eine Größe. Erst dadurch entfällt die Nichtentscheidbarkeit der Größer/Kleinerbeziehung zwischen den Tupeln und ermöglicht den Tausch als Pareto-Optimierung.

Das Pareto-Kriterium in Verbindung mit einer Status-quo-Regelung

Für sich genommen ist das Pareto-Kriterium ein plausibles und unproblematisches Kriterium für gesellschaftliche Entscheidungen. Es befürwortet alle Veränderungen, die irgendjemandem nützen und niemandem schaden.

Ethisch problematisch wird es jedoch, wenn die so definierte Optimalität bzw. Effizienz der einzige Gesichtspunkt bleibt.

Wie gezeigt wurde, existieren u. U. eine Vielzahl von Pareto-Optima, die untereinander wertmäßig nicht vergleichbar sind. In der wirtschaftlichen Realität findet jedoch eine Auswahl statt, denn – wie bei Rechtsordnungen üblich – bleibt es beim bestehenden Zustand, dem Status quo, wenn es zu keinen Entscheidungen kommt. Es kommt folglich solange nicht zu einer Veränderung des Bestehenden, wie nur irgendeinem Eigentümer dadurch ein Nachteil entsteht. Durch die Verbindung des Kriteriums der Pareto-Optimalität mit einer Status-quo-Klausel wirkt das Pareto-Kriterium zugunsten der bestehenden Verhältnisse.

Bedingungen für Effizienz (Pareto-Optimalität)

Pareto-Optimalität einer Volkswirtschaft bedeutet, dass die Produktionsfaktoren einer optimalen Verwendung zugeführt werden. Das ist der Fall, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Tauschoptimum

Die marginalen Nutzengewinne aller Güter, die ein Individuum konsumiert, sind identisch. Man spricht davon, dass die Grenzraten der Substitution gleich sind (Zweites Gossensches Gesetz). In diesem Fall konsumiert das Individuum gerade die Güter, durch die sein Nutzen maximal wird.

2. Optimaler Faktoreinsatz

Die Grenzproduktivitäten der eingesetzten Faktoren müssen gleich sein. Diese Bedingung stellt sicher, dass die größte mögliche Gütermenge erzeugt wird.

In modernen Volkswirtschaften treten regelmäßig Abweichungen von mehreren Bedingungen der Pareto-Optimalität auf. So können zugleich Monopole, Externalitäten, Informationsassymetrien und das Vorliegen öffentlicher Güter das Funktionieren des Marktmechanismus beeinträchtigen. In diesem Fall ist nach der Theorie des Zweitbesten unklar, ob sich eine isolierte Maßnahme zur Herstellung der Bedingungen effizienzsteigernd auswirkt.^[1]

Literatur

• Dieter Brümmerhoff: Finanzwissenschaft. 9. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Oldenbourg Verlag, München u. a. 2007, ISBN 978-3-486-58483-7.
• Amartya K. Sen: Collective Choice and Social Welfare. Holden-Day u. a., San Francisco u. a. 1970, ISBN 0-8162-7765-6 (Mathematical Economics Texts 5).
• Harald Wiese: Kooperative Spieltheorie. Oldenbourg, München u. a. 2005, ISBN 3-486-57745-X.
• Harald Wiese: Mikroökonomik. 4. überarbeitete Auflage. Springer, Berlin u. a. 2005, ISBN 3-540-24203-1.

Belege

1. ↑ Dieter Brümmerhoff: „Finanzwissenschaft.“ München: Oldenbourg 2007, S. 102.