Gauss-Markov-Annahmen


Gauss-Markov-Annahmen
Redundanz Die Artikel Satz von Gauß-Markow und Minimalvarianter linearer erwartungstreuer Schätzer überschneiden sich thematisch. Hilf mit, die Artikel besser voneinander abzugrenzen oder zu vereinigen. Beteilige dich dazu an der Diskussion über diese Überschneidungen. Bitte entferne diesen Baustein erst nach vollständiger Abarbeitung der Redundanz. Chrisqwq 17:27, 24. Nov. 2006 (CET)

Der Satz von Gauß-Markow ist ein mathematischer Satz aus dem Bereich der Statistik. Er ist nach den Mathematikern Carl Friedrich Gauß und Andrei Andrejewitsch Markow benannt.

In Worten lautet dieser Satz: Der Kleinste-Quadrate-Schätzer ist ein minimalvarianter linearer erwartungstreuer Schätzer (BLUE – best linear unbiased estimator) in einem linearen Modell, wenn die zufälligen Fehler (nicht-erklärten Abweichungen):

Mathematisch kann dies auf folgende Weise wiedergegeben werden: Voraussetzung ist, dass man ein Lineares Modell in der Form

\underline Y = \underline X \underline \beta + \underline \epsilon

vorliegen hat, wobei \underline Y eine n-dimensionale und \underline \beta eine p-dimensionale Zufallsvariable sei (siehe Regressionsanalyse). Hierbei nimmt man von der Datenmatrix \underline X \in \mathbb{R}^{n \times p} an, dass sie vollen (Spalten-)Rang hat, das heißt es gilt \mbox{Rang}(\underline{X})=p \; bzw. det(\underline{X}^T \underline{X}) > 0. Für den Erwartungswert der Fehler nimmt man an, dass E(\underline{\epsilon})=0 \; ist. Ferner erwartet man für die Varianz der Fehler, dass \mbox{Cov}(\underline{\epsilon})=\sigma^2 I_n gilt.

Damit erhält man:

  1. \underline b = (\underline {X}^T \underline X )^{-1} \underline {X}^T \underline y ist BLUE für \underline \beta.
  2. \mbox{Cov}(\underline{b})=\sigma^2 (\underline{X}^T \underline{X})^{-1}
  3. s^2 = SS_{Res} / (n-p) \; ist unverzerrter Schätzer für \sigma^2 \;

Wobei SS_{Res} \ die Residual Sum of Squares bezeichnet.

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