Stochastik
11Moment (Stochastik) — Momente sind Kenngrößen von Zufallsvariablen. Sie sind Parameter der deskriptiven Statistik und spielen eine theoretische Rolle in der Stochastik. Die Begriffe Erwartungswert, Varianz, Schiefe und Wölbung zur Beschreibung einer Zufallsvariablen… …
12Varianz (Stochastik) — Dichten zweier normalverteilter Zufallsvariablen mit gleichem Erwartungswert aber unterschiedlichen Varianzen. Die rote Kurve hat eine geringere Varianz (entsprechend der Breite) als die grüne. Die Wurzel der Varianz, die Standardabweichung, kann …
13Charakteristische Funktion (Stochastik) — In der Wahrscheinlichkeitstheorie ist die charakteristische Funktion einer reellwertigen Zufallsvariablen X auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,Σ,P) für folgendermaßen definiert: Dabei bezeichnet den …
14Kopplung (Stochastik) — Kopplung ist eine in der Wahrscheinlichkeitstheorie häufig verwendete Beweismethode. Eine Kopplung von zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen sind Zufallsvariablen X1 und X2, die diese Verteilungen besitzen und zusätzlich in der Regel eine… …
15Lokalisierung (Stochastik) — In der Stochastik versteht man unter Lokalisierung das Erweitern einer Klasse von stochastischen Prozessen durch solche, die durch gezieltes Stoppen der Klasse zugehörig gemacht werden können. Hierbei ist insbesondere der Begriff der lokalen… …
16Unabhängig (Stochastik) — Unter Stochastischer Unabhängigkeit versteht man in stochastischer, d. h. wahrscheinlichkeitstheoretischer Hinsicht die Vorstellung, dass Ereignisse sich quantitativ, also in Bezug auf ihre Eintrittswahrscheinlichkeit, nicht beeinflussen. Zum… …
17Ergebnis (Stochastik) — Elementarereignis, Grundereignis, atomares Ereignis, Element eines Wahrscheinlichkeitsraums oder auch Ergebnis wird ein Element der Ergebnismenge Ω in einem Wahrscheinlichkeitsraum genannt. Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 2 Begriff 3 Liter …
18Filtration (Stochastik) — Der Begriff Filtrierung (auch Filtration, Filterung oder Filtern) bezeichnet in der Theorie der stochastischen Prozesse eine Familie von verschachtelten σ Algebren, welche die zu verschiedenen Zeitpunkten verfügbare Information über den Verlauf… …
19Kovarianz (Stochastik) — Die Kovarianz ist in der Statistik eine nichtstandardisierte Maßzahl für den (linearen) Zusammenhang zweier Zufallsvariablen mit gemeinsamer Verteilung. Ist die Kovarianz eine positive Zahl, dann gehen kleine Werte der einen Variable überwiegend… …
20Wahrscheinlichkeitsrechnung — Stochastik * * * Wahr|schein|lich|keits|rech|nung 〈f. 20; Math.〉 Gebiet der Mathematik, das sich mit der Entwicklung von Modellen u. Theorien zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeit zufällig eintreffender Ereignisse befasst * * *… …
